第270章 楚杰的狩猎场 (第1/2页)
　　
　　启明资本交易室里，几块主屏同时亮着。
　　
　　欧洲天然气。
　　
　　欧元兑美元。
　　
　　德国电力期货。
　　
　　布伦特原油。
　　
　　TTF天然气主力合约。
　　
　　还有一张波动率曲面图。
　　
　　楚杰坐在中间，手边放着一杯冰美式。
　　
　　YS收购完成后，启明资本海外资产规模进一步扩大。
　　
　　陈启把系统的内容发送给他了，让他们自己选择怎么做。
　　
　　【未来三个月，欧洲TTF天然气基准价格将出现一次超过30%的剧烈波动。】
　　
　　【波动源：地缘扰动加库存周期拐点。】
　　
　　【方向：先跌后涨。】
　　
　　楚杰盯着这几行字看。
　　
　　“先跌后涨，不代表一路走。”
　　
　　他把交易小组叫到一起。
　　
　　“第一组，主合约空头。”
　　
　　“目标吃高位回落那段。”
　　
　　“第二组，盯库存和管道消息。”
　　
　　“价格接近预设区间后，准备反手做多。”
　　
　　“第三组，做期权。”
　　
　　“跨式组合。”
　　
　　“不用赌方向，赌波动率放大。”
　　
　　小孙站在白板前，把三组策略写下来。
　　
　　“楚哥，仓位上限？”
　　
　　“总风险敞口不超过海外盘资金的12%。”
　　
　　“单日回撤线2.5%。”
　　
　　“触线自动降仓。”
　　
　　一名新交易员问。
　　
　　“如果价格不跌，直接涨呢？”
　　
　　楚杰看向他。
　　
　　“那第一组止损。”
　　
　　“第二组提前接。”
　　
　　“第三组赚钱。”
　　
　　交易开始第一周，TTF天然气从高位慢慢回落。
　　
　　欧洲媒体给出的理由很充分。
　　
　　暖冬预期。
　　
　　库存充足。
　　
　　工业需求疲软。
　　
　　小孙每天收盘后都把盈亏表发到楚杰桌上。
　　
　　第一组空头仓位浮盈扩大。
　　
　　第二组按兵不动。
　　
　　第三组期权组合在吃时间损耗。
　　
　　小孙看着报表。
　　
　　“楚哥，这跌得很顺利。”
　　
　　楚杰没有抬头。
　　
　　“这个时候别高兴。”
　　
　　“市场最喜欢在人高兴的时候收钱。”
　　
　　第二周，价格继续下。
　　
　　几个欧洲能源交易群开始出现同样观点。
　　
　　天然气高价时代结束。
　　
　　冬季风险解除。
　　
　　产业需求不足。
　　
　　楚杰看着这些观点，反而把第一组仓位减了一部分。
　　
　　小孙不解。
　　
　　“不是还没到目标位吗？”
　　
　　“人多的地方，钱不好捡的。”
　　
　　楚杰把盘口调出来。
　　
　　“空头太舒服了。”
　　
　　“舒服就该收一半。”
　　
　　第三周周一。
　　
　　TTF天然气触及楚杰预设低位区间。
　　
　　第一组开始大规模平空。
　　
　　第二组小仓位试多。
　　
　　第三组加大跨式期权敞口。
　　
　　周三下午。
　　
　　消息出来。
　　
　　俄罗斯一条关键输气管道计划外检修。
　　
　　最初只有小媒体报道。
　　
　　十分钟后，欧洲能源终端确认。
　　
　　TTF天然气主力合约瞬间拉升。
　　
　　日内振幅超过15%。
　　
　　交易室里，键盘声和报价声混在一起。
　　
　　“小孙，第二组多单成交。”
　　
　　“期权波动率起来了。”
　　
　　“第一组空头已经平完。”
　　
　　“德国电力期货也跟了。”
　　
　　楚杰盯着屏幕。
　　
　　“别追不用追了。”
　　
　　“第二组按计划加。”
　　
　　“第三组锁一半利润。”
　　
　　小孙手指在键盘上飞快操作。
　　
　　“楚哥，拉得太快了。”
　　
　　“快才对。”
　　
　　楚杰说。
　　
　　“前面空头太挤，消息一出，全要回补。”
　　
　　
　　
　　（本章未完，请点击下一页继续阅读）